题目内容
（请给出正确答案）
解释在下面情况下，有没有必要做出任何曲率或时间调整？ (a)我们要对一种价差期权定价，期权每个季度支付一次5年期互换利率超出3个月LIBOR利率的部分(假如超出的话)，本金为100美元。收益产生于利率被观察后的90天。 (b)我们要对一种期权定价，期权每季度支付一次，期权收益等于3个月LIBOR利率减去3个月的短期国库券利率。收益产生于利率被观察后的90天。
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第1题
如果一个5年期限、标的资产为10年后到期债券的看跌期权的收益率波动率为22％，那么如何对这一期权定价?假定在基于今天的利率下，债券在期权期满时的修正久期为4．2年，债券远期收益率为7％。
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第2题
利用布莱克模型来计算一个4年期、标的资产为5年期债券的欧式看涨期权价格。5年期债券的现金价格为105美元，与5年期债券具有同样息票率的4年期债券的现金价格为102美元，期权执行价格为100美元，4年期无风险利率为每年10％(连续复利)，债券价格在4年后的波动率为每年2％。
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第3题
某家银行采用布莱克模型来对欧式债券期权定价。假定银行采用了5年期限、标的资产为10年期债券的期权隐含波动率来对一个9年期的、标的资产为同一债券的期权进行定价。计算出来的价格会太高还是太低?解释你的答案。
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第4题
计算以下期权的价格：在15个月时将3个月期的利率上限定为13％(按季度复利)，这一区间的远期利率为每年12％(按季度复利)，本金为1 000美元，18个月的无风险利率为每年11．5％(连续复利)，远期利率的波动率为每年12％。
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