题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一个期限为1个月、无股息股票的欧式看跌期权的当前价格为2.5美元。股票价格为47美元,执行价格为50
美元,无风险利率为每年6%。这时对套利者而言存在什么样的套利机会?
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第1题
一个期限为4个月、支付股息的股票的欧式看涨期权的价格为5美元,期权执行价格为60美元,股票当前价格为64美元,预计在一个月后股票将支付0.80美元的股息。对于所有期限的无风险利率均为每年12%。这时对于套利者而言存在什么样的套利机会?
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