题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一个投资者在国债期货市场寻找套利机会。一个持有短头寸的投资者可以选择支付任意期限大于15年的
债券,这一选择会带来什么复杂性?
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第1题
假定无风险利率为每年9%(连续复利),股票指数的股息收益率在1年内经常发生变化。在2月、5月、8月和11月,股息收益率为每年5%,在其他月,股息收益率为每年2%。假定7月3 1日股票指数的价格为1 300美元,那么在同一年12月31日交割的合约的期货价格为多少?
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