“期权和期货是零和博弈”。你如何理解这句话？

CBOT。提供关于长期国债的期货合约。描述一下投资者应用这些合约的方式。

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一个交易员进入一个面值为1亿日元远期合约的短头寸。远期利率为0．008 0(美元／日元)，在合约到期时，汇率若为以下情形，交易员的损益是多少?(a)0．007 4，(b)0．009 1。

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一家美国公司得知在6个月后要支付100万加元。解释如何利用(a)远期合约以及(b)期权产品来对冲汇率风险。

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一家公司在4个月后将收入一定数量的外币。哪种期权合约可以作为合适的对冲产品?

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