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[多选题]
VaR的计算方法有()。
A.局部估值法
B.德尔塔正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
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A.局部估值法
B.德尔塔正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
第1题
VaR法来自( )的融合。
A.资产波动性分析方法
B.资产定价和资产敏感性分析方法
C.对风险因素的统计分析
D.对风险因素的定性分析
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第3题
使用VaR需注意的问题有( )。
A.VaR没有给出最坏情景下的损失
B.VaR的度量结果存在误差
C.头寸变化造成风险失真
D.VaR会受到样本变化的影响
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第4题
股指期货在不同合约间进行价差交易套利的类型主要包括( )。
A.期货和现货之间套利
B.市场内价差套利
C.市场间价差套利
D.跨品种价差套利
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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