应该选择较高β系数证券组合的市场为（)。A．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率B．市场组

下列有关β系数的说法错误的是( )。

A．β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率

B．β系数放映了证券或证券的收益水平对市场收益率水平变化的敏感性

C．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

D．β系数的绝对值越小,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

设一种证券组合中证券A的收益和比重分别为10%和13%,证券B的收益和比重分别是20%和2/3,则该证券组合的收益率为( )。

A．16.67%

B．15.30%

C．20%

D．10%

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“被动的债券组合管理”方法是建立在( )的假设之上。

A．市场弱有效

B．市场半强有效

C．市场有效

D．市场极强有效

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利率消毒的假设条件是( )。

A．市场利率期限结构是正向的

B．市场利率期限结构是反向的

C．市场利率期限结构是水平的

D．市场利率期限结构是拱形的

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