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第1题
唐纳.多尼是特许金融分析师。想探究期货市场潜在的非有效定价。TOBEC股价指数现价为185．00。TOBEC指数期货合约用现金结算，标的合约的价值取决于指数价值乘以100美元。现行的年无风险利率是6．0％。 a．利用现货一期货平价模型计算6个月到期的期货合约的理论价格。股指不支付股息。交易一个期货合约的全部(来回交易一次)交易费用为15．00美元。 b．计算6个月到期的期货合约的下限。
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第2题
考虑标准普尔500指数6月份交割的期货市场数据。距现在6个月。标准普尔500指数为1350点，6月份到期的期货合约F 0=1351点。 a．如果即期利率为每半年2．2％。指数平均红利率为每半年1．2％。你需要获得股票卖 空的收入中的多大部分才能获得套利利润? b．假定你实际上可以获得卖空收入的90％，要使套利机会不存在，期货合约价格下限是多少?实际期货价格可下降多少就达到无套利边界?构建合理的套利策略。并计算利润。
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第3题
假定一年期某股指资产组合的期货价格为1218点。股指现价为1200点。一年期无风险利率为3％。每1200元该市场指数资产组合在年终可分得15美元红利。 a．这一合约错误定价的比例是多少? b．构建一零净投资的套利资产组合，并证明你可以锁定无风险利润等于期货的错误定价偏离值。 c．现在假定(对小投资者也成立)如果你按市场指数卖空股票。卖空的收益由经纪人代为保管。你不能从基金获得任何利息收入。是否仍有套利机会(假定你并未拥有指数所含的股票)?为什么? d．根据卖空规则。有关股票一期货价格关系的无套利界限是多少?即给定股指为1200点。要使得套利机会不存在，期货价格的最高和最低界限是多少?
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第4题
假定标准普尔500股指价值为1350点。 a．如果每份期货合约与折现经纪人交易的成本为25美元。期货合约控制的每一美元股票的交易成本是多少? b．如果纽约证券交易所的上市股票平均价为40美元。则期货合约每一股典型股票的交易成本是多少? c．对于小投资者而言。每股直接交易成本为每股20美分，期货市场的交易成本是它的多少倍?
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