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[主观题]
高贝塔值股票的看跌期权的价值是否大于低贝塔值股票的看跌期权？假定股票有相同的公司特有风险。
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第3题
看涨期权X=50美元。标的股票的现价S=55美元。看涨期权售价10美元。根据波动性的估计值为0．30，求出N(d1)=0．6，N(d2)=0．5。无风险利率为零。期权价格的隐含波动性是高于还是低于0．307为什么?
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第4题
根据布莱克一斯科尔斯公式．计算期限为6个月，标准差为50％／年。股价为50美元。执行价为50美元。利率为10％的股票的看涨期权价值。
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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