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非常规收益（abnormal return)
非常规收益(abnormal return)
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第1题
成长型与价值型可以以多种方法定义。“成长型”通常是指包含或着重于确信在未来具有超过平均水平的每股收益增长率的股票的资产组合。较低的当前收益、较高的价格一账面值比率、高的市盈率是此类资产组合的典型特征。“价值型”则通常是指包含或着重于当期具有较低的价格一账面值比率、低市盈率、超过平均水平的红利收益、市场价格低于内在价值的股票的资产组合。 a．试找出说明在一段相当长的时间内。价值型股票投资业绩可能超过增长型股票投资的理由。 b．说明为什么a中的结果在一个被普遍认为是高度有效的市场上不会发生。
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第2题
a．简要说明有效市场假定的概念及其三种形式——弱式、半强式与强式——试述现实中不同程度上支持三种形式的有效市场假定的例子。 b．简述有效市场假定对投资策略的影响。 i．用图表进行技术分析 ii．基础分析 c．简要说明资产组合管理人在有效市场环境中的责任或作用。
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第3题
你的投资客户向你询问有关积极资产组合管理的信息。她尤其热衷于积极基金管理人是否可以在资本市场上持续地找到市场失效，从而创造出高于平均水平的利润而又无需承担更高的风险。半强式有效市场假定认为所有公开可得的信息都会迅速且准确地在证券价格上反映出来。这表明投资者在信息公开后不可能从购买证券中获得超额利润。因为证券价格已经反映了信息的全部影响。 a．试找出两个现实中的例子以支持上述有效市场假定并说明之。 b．试找出两个现实中的例子以驳斥上述有效市场假定并说明之。 c．试论述投资者在半强式有效市场上仍然不进行指数化投资的理由。
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