(中山大学2013)X公司希望以浮动利率融资,Y公司希望以固定利率融资。两家公司投资的金额相同,他们
(中山大学2013)X公司希望以浮动利率融资,Y公司希望以固定利率融资。两家公司投资的金额相同,他们分别收到以下利率报价:
请设计一笔利率互换,使作为X公司得到互换利益的60%,而Y公司只是得到互换利益的40%,并指出双方最终实际负担的利率(给出计算过程)。
(中山大学2013)X公司希望以浮动利率融资,Y公司希望以固定利率融资。两家公司投资的金额相同,他们分别收到以下利率报价:
请设计一笔利率互换,使作为X公司得到互换利益的60%,而Y公司只是得到互换利益的40%,并指出双方最终实际负担的利率(给出计算过程)。
第1题
(对外经贸2013)A公司需要浮动利率资金,它可以在信贷市场上以半年Libor加上30个基点或在债券市场以11.15%的年利率筹措长期资金。与此同时,B公司需要固定利率资金,它能够在信贷市场上以半年Libor加上50个基点或在债券市场上以11.95%的年利率筹措长期资金。 试分析: (1)这两公司是否存在利率互换的动机? (2)如何互换? (3)这笔互换交易的总成本节约是多少?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第2题
(上海财大2012)有A,B两公司各欲借入5000万美元,期限均为5年,两公司借款条件如下:
(1)在借款条件方面,哪家公司在浮动利率市场上具有相对优势? (2)若A,B两公司希望通过利率互换,并均等分享利率互换所带来的收益,则该笔互换如何进行? (3)通过该利率互换,A公司在5年内,共可节约多少利息费用?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第3题
(复旦大学2014)你拥有3年期看涨期权,其标的资产是位于市中心的一套老洋房,执行价为200我也。这套老洋房当前市场评估价为120万元。现在出租所收取的租金刚好够支付持有成本。年标准差为15%,无风险收益率为12%。 求:(1)构建二叉树;(2)计算该看涨期权价值。
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第4题
(复旦大学2014)一个面值为100元,息票率为6%,每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6%,求它的久期,修正久期和凸度。根据久期法则,债券收益率每下降1%,债券价格变化多少?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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