某股票的标准差为25％，市场组合收益率的标准差为10％，该股票收益率与市场组合收益率间的相关系数为

按照资本资产定价原理的说法，可以推出( )。

A．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

B．某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

C．在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

D．某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

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(复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下：

(1)计算每只股票的期望收益率和α值。 (2)识别并判断哪只股票能够更好地满足投资者的如下需求： a．将该股票加入一个风险被充分分散的投资组合； b．将该股票作为单一股票组合来持有。

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假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．0498．组合z与市场组合的相关系数是0．45，它的方差是0．1783。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少?

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一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是12％、标准差是18％。无风险利率是5％，且市场组合的期望收益是14％。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0．40、标准差是40％，这个证券的期望收益是多少?

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