有两个股票市场，均受到相同的力量F的驱使，该力量F的期望收益为零，标准差是10％。每个股票市场都有

许多只股票，因此你可以投资于很多股票。但是由于某些限制，你只能投资于两个股市的一个。两个股市中每只股票的期望收益是10％。第一个市场中，股票i的收益是由下面的关系决定的： R1i=0．1+1．5F+ε1i 式中，ε1i衡量第一个市场股票i的意外收益。这些意外收益呈正态分布，期望值为零。 第二个市场股票j的收益是有下面的关系决定的： R2j=0．1+0．5F+ε2j 式中，ε2j衡量第二个市场股票j的意外收益。这些意外收益呈正态分布，期望值为零。任意两只股票i和j的ε1i和ε2j的标准差是20％。 (1)如果第一、二个市场任意两只股票意外收益的相关系数是零，风险规避的投资者会更喜欢投资于哪一个市场？(注意：对于任何i和j，ε2i和ε1j的相关系数是零，对于任何i 和j，ε2i和ε2j的相关系数是零) (2)如果ε1i和ε1j在第一个市场的相关系数是0．9，ε2i和ε2j在第二个市场的相关系数是零，风险规避的投资者会更喜欢投资于哪个市场？ (3)如果ε1i和ε1j在第一个市场的相关系数是0，ε2i和ε2j在第二个市场的相关系数是0．5，风险规避的投资者会更喜欢投资于哪个市场？ (4)大体上说，如果风险规避的投资者同样愿意投资于两个市场中任何一个，那么两个市场的扰动项的相关系数之间的关系是什么？