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[单选题]
某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分/蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分/蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是()美分/蒲式耳。
A.4
B.6
C.8
D.10
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更多“某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看…”相关的问题
第1题
某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买人敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为()美分。
A.886
B.854
C.838
D.824
第2题
某交易者7月30日买人1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为 2.45美元/蒲式耳，9月30 日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为 7.45美元/蒲式耳，同时买人1手11月份玉米合约，价格为 2.20美元/蒲式耳，交易所规定1 手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为()美元。
A.获利700
B.亏损700
C.获利500
D.亏损500
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