题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
β系数为1的投资组合的（)A 预期收益率高于市场组合的预期收益率
β系数为1的投资组合的
A 预期收益率高于市场组合的预期收益率
B 预期收益率低于市场组合的预期收益率
C 预期收益率等于市场组合的预期收益率
D 预期收益率不等于市场组合的预期收益率
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假设无风险收益率为5%，市场风险溢价为10%时，一个预期收益率为25%的投资组合其β系数为4。( )
更多“β系数为1的投资组合的（)A 预期收益率高于市场组合的预期收…”相关的问题
第2题
已如无风险收益率8%，市场预期收益率18%，某组合投资由两只股票A和B组成，市价分别为30万元和20万
元，b系数为1.8和0.8。1)计算股票A、B的预期收益率。2)组合投资的b系数和预期收益率。
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第3题
假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）
A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
第4题
假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）
A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
第5题
假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的卢系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）
A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
第6题
假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）
A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
第7题
某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、 30%、20%；其β系数分别为0.8、
1、1.4、1.5、 1.7；股票平均风险的必要收益为16%，无风险收益率为10%；
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要求：(1)各种股票的预期收益率；
(2)该投资组合的预期收益率；
(3)投资组合的综合β系数。
第8题
假设目前无风险收益率为5.4%，M公司股票的β系数为1.8，预期收益率为13.5%。要求：（1）根据CAPM计算市场组合的风险溢价；（2）如果N公司的股票β系数为0.8，计算N公司的股票预期收益率；（3）如果某投资者打算对M公司和N公司股票投资20000元，该投资组合的β系数为1.1，计算该投资者应该对这两家公司分别投资的金额，以及该投资组合的预期收益率。
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