根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足（）。A.相关系数等于1B.相关

根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：（）。

A．相关系数等于1

B．相关系数小于1

C．相关系数等于0

D．相关系数小于0

A.相关系数等于1

B.相关系数小于1

C.相关系数等于0

D.相关系数小于0

A.相关系数大于1

B.相关系数大于0

C.相关系数等于1

D.相关系数小于0

A.资产负债风险管理

B.投资组合

C.多样化投资分散风险

D.系统管理

A.贝塔系数

B.期望值

C.权重

D.协方差

A.期货头寸

B.现货头寸

C.基金头寸

D.证券头寸

根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（）。

A.相关系数

B.Beta系数

C.利率

D.A1pha系数

A.期货能够以套期保值的方式为现货资产或投资组合对冲风险，从而起到稳定收益、降低风险的作用

B.商品期货是良好的保值工具

C.将期货纳入投资组合能够实现更好的风险-收益组合

D.合理的资产配置可以锁定生产成本，实现预期利润