搽剂（）。

A．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数

B．β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率

C．单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

D．β系数越大，说明非系统性风险越大

A．单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系

B．当某项资产的β系数等于1时，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致

C．某项资产的β系数：该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

D．β系数也可以反映非系统风险的大小

下列关于单项资产β系数的论述中,不正确的是()。

A．β系数是一个量化指标,反映单项资产组合系统风险对市场组合平均风险的影响程度

B．β系数的计算公式为:β=某种资产的风险报酬率÷市场组合的风险报酬率

C．当β=1,表示单项资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致

D．当β=0.5,如整个市场投资组合的风险收益率上升1%,则该单项资产的风险收益率上升5%

下面关于单项资产β系数的论述中不正确的是()。

A．β系数是一个量化指标,反映单项资产组合系统风险对市场组合平均风险的影响程度

B．β系数的计算公式为:β=某种资产的风险报酬率÷市场组合的风险报酬率

C．当β=1,表示单项资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致

D．当β=0.5,如整个市场投资组合的风险收益率上升1%,则该单项资产的风险收益率上升5%

A．反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

B．当β＝1时，表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化

C．当β＝1.5时，若整个市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险收益将上升15%

D．当β＝0.5时，该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍

单项资产的β系数大于1,说明()。

A．该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险

B．该单项资产的风险小于整个市场投资组合的风险

C．该单项资产的风险不一定大于整个市场投资组合的风险

D．该单项资产的风险不一定小于整个市场投资组合的风险

A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差

D．当β系数为0时，表明该资产没有风险

A．β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合风险

B．β系数衡量系统风险，所以β系数不能小于0

C．β系数等于0，表示没有系统风险

D．证券资产组合的系统风险等于所有单项资产β系数的加权平均数

E．β系数越大，表明非系统风险越大

A．β系数反映了相对于市场组合的平均风险而言单项资产系统风险的大小

B． 如果β系数是正数，表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反

C． β=1，表示该资产的系统风险程度与市场组合的风险程度不一致

D． β系数是度量一项资产非系统风险的指标