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[多选题]
计算VaR的历史模拟法存在许多不足，包括()。
A.需要大量的历史数据
B.计算量非常大
C.无法处理市场大幅波动的情况
D.它假定市场因子的未来变化与历史完全一样，这与实际金融市场的变化不一致
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第2题
计算VaR的历史模拟法存在许多不足，包括()。
A.需要大量的历史数据
B.计算量非常大
C.无法处理市场大幅波动的情况
D.它假定市场因子的未来变化与历史完全一样，这与实际金融市场的变化不一致
第3题
计算VaR的历史模拟法存在许多不足，包括()。
A.需要大量的历史数据
B.计算量非常大
C.无法处理市场大幅波动的情况
D.它假定市场因子的未来变化与历史完全一样，这与实际金融市场的变化不一致
第4题
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法包括（)。 Ⅰ、参数法 Ⅱ、历史模拟法 Ⅲ、情景分析法 Ⅳ、蒙特卡洛模拟
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法包括()。
Ⅰ、参数法
Ⅱ、历史模拟法
Ⅲ、情景分析法
Ⅳ、蒙特卡洛模拟法
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第7题
德尔塔-正态分布法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的多种可行方法。如果潜在收益服从正态分布，那么（）。
A.德尔塔-正态分布法VaR与历史模拟法VaR相同
B.德尔塔-正态分布法VaR与蒙特卡罗模拟法VaR相同
C.随着重复次数的增大，蒙特卡罗模拟法VaR回逼近德尔塔-正态分布法VaR的结果
D.历史模拟法VaR与蒙特卡罗模拟法VaR相同
第8题
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第9题
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（）。
A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第10题
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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