题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
关于套利组合,下列说法中,不正确的是 ()
关于套利组合,下列说法中,不正确的是 ()
A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B.该组合因素灵敏度系数为零,即x1b1+x2b2+…+xnbn=0
C.该组合具有正的期望收益率,即x1E(r1)+r2E(r2)+xnE(rn)>0
D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会
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关于套利组合,下列说法中,不正确的是 ()
A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B.该组合因素灵敏度系数为零,即x1b1+x2b2+…+xnbn=0
C.该组合具有正的期望收益率,即x1E(r1)+r2E(r2)+xnE(rn)>0
D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会
第2题
A.1996年4月
B.1997年4月
C.1998年4月
D.1999年4月
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