某投资组合测定的泰勒指标TP高于TM，那么投资组合的泰勒指标值必然位于证券市场线之上。（)

某投资组合测定的泰勒指标T_P高于T_M指标，那么投资组合的泰勒指标值必然位于证券市场线之下。( )

某投资组合测定的泰勒指标T_P高于T_M，那么连接证券组合与无风险资产的直线的斜率就大，组合绩效就高。( )

某投资组合测定的夏普指标S_P高于S_M，那么投资组合的夏普指标值必然位于资本市场线之下。( )

某投资组合测定的夏普指标S_P高于S_M，那么投资组合的夏普指标值必然位于资本市场线之上。( )

A.夏普指标

B.泰勒指标

C.杰森指标

D.泰勒指标或杰森指标

A.两者风险度量标准一致

B.泰勒指标不能对风险各异的组合绩效进行排序

C.泰勒指标测定单位风险获利能力

D.杰森指标强调某组合实际绩效与均衡绩效的偏离度

A.投资组合A过去一年的收益高于投资组合

B.那么投资组合A的风险高于投资组合B

C.高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合

D.投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B

某投资组合测定的指标S_P低于S_M，其连接证券组合与无风险资产的直线的斜率就小，组合绩效就低。( )

关于风险与收益的关系，以下表述正确的是()。

A.投资组合A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组合A的风险高于投资组合B

B.高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系

C.高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合

D.投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B

A.泰勒指标强调系统风险，夏普指标对应总风险

B.都强调系统风险

C.若按夏普指标衡量优于市场平均水平，那么按泰勒指标衡量也优

D.若按泰勒指标衡量优于市场平均水平，那么按夏普指标衡量也优