题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某个投资者持有一个由X、Y、Z三个证券构成的投资组合,它们在组合中所占权重依次为0.5、0.3、0.2,X、Y、Z标准差依
次为 0.04、0.06、0.08。
三个证券相关系数ρij如下表所示:
证券 | X | Y | Z |
X | 1 | 0.8 | -0.2 |
Y | 0.8 | 1 | -0.2 |
Z | -0.2 | -0.2 | 1 |
该投资组合收益率的标准差σp为( )。
A.0.1313% B.3.62%
C.3.83% D.5.26%
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