更多“卫生法律责任具有以下特点,除了A.依法追究行为的违法行为B.…”相关的问题
第1题
某上市公司股票当前的价格是50元,期权执行价格为49元,连续复利的短期无风险年利率为7%,该期权还有199天到期,按连续复利计算的该公司股票年收益率的标准差为0.3。 假设N(d1)=0.6459,N(d2)=0.5607,则看涨期权的当前价值为()元。
A.4.85
B. 5.85
C. 6.55
D. 6.85
点击查看答案
第2题
已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为()时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%(假设不考虑交易成本且连续复利计算)。(注:e^-6%*2/12=0.99)
点击查看答案
第3题
某无股息股票看跌期权期限为2个月,执行价格20元,股票当前价格为18元,假设无风险利率为6%,按连续复利计算,则该期权的价格下限为()元。
点击查看答案
第4题
计算分析题:ABC公司股票的当前市价为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元,期权合约为6个月。已知该股票回报率的方差为0.25,连续复利的年度无风险利率为6%。要求:根据以上资料,应用布莱克-斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
点击查看答案
第5题
【填空题】假设一支股票,当前价格为100元,一年后可能上涨到120元,或下跌到80元。假定年度无风险连续复利收益率为10%,构造无风险组合求得一年期执行价格为110元的欧式看涨期权价格为____?
点击查看答案
第6题
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有()。
A.标的资产的现行价格
B.看涨期权的执行价格
C.连续复利计算的标的资产年收益率的标准差,
D.连续复利的短期无风险年利率
点击查看答案
第7题
布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有()。
A.标的资产的现行价格
B.看涨期权的执行价格
C.连续复利计算的标的资产年收益率的标准差
D.连续复利的短期无风险年利率
点击查看答案
第8题
某股票当前价格50元,以股票为标的物的看涨期权执行价格50元,期权到期日前的时间0.25年,同期无风险利率12%,股票收益率的方差为0.16,假设不发股利,利用布莱克一斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为()。[N(0.25)=0.5987,N(0.05)=0.5199]
A.5.23
B. 3.64
C. 4.71
D. 2.71
点击查看答案
第9题
某股票当前价格50元,以股票为标的物的看涨期权执行价格50元,期权到期日前的时间0.25年,同期无风险利率12%,股票收益率的方差为0.16,假设不发股利,利用布莱克一斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为()。[N(0.25)=0.5987,N(0.05)=0.5199]
A.5.23
B. 3.64
C. 4.71
D. 2.71
点击查看答案