题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
()是指在正常的市场条件和给定的置信水平下,某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失
A.方差
B.波动率
C.期望
D.VaR
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A.方差
B.波动率
C.期望
D.VaR
第3题
在险价值(VAR)指在正常的市场条件和给定的置信水平下,金融参与者在给定的时间区间内的最小期望损失。
第5题
A.风险敞口
B.下行风险
C.风险价值
D.最大回撤
第8题
A.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失
B.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度
C.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,投资对象对市场变化的敏感度
D.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价到接下来最低价格的损失
第10题
A.风险价值
B.风险敞口
C.信用风险
D.利率风险
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