题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下说法正确的是()。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第1题
A.风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响程度
B. 贝塔系数是常用的风险敏感度指标之一
C. 久期是常用的风险敏感度指标之一
D. 风险敏感度是对风险因子的暴露程度
第4题
A.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
C.贝塔系数是用历史数据来计算的
D.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
第5题
()是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
A.β系数
B.P
C.O″
D.T值
第7题
()是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
A.下行风险标准差
B.贝塔系数(β)
C.风险敞口
D.风险价值
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