久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度和利率弹性，常见的久期有（）

久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险，久期缺口是总资产加权平均久期与总负债加权平均久期和（）乘积的差额。

下列关于久期公式的说法，不正确的是()。

A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量

B.市场利率与价格反向变动

C.价格变动的程度与久期的长短有关

D.久期越长，价格的变动幅度越小

A．久期也称持续期

B．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量

C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）

D．当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大

E．利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确

A．Ⅰ、Ⅱ

B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C．Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

A．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量

B．市场利率与价格反向变动

C．价格变动的程度与久期的长短有关

D．久期越长，价格的变动幅度越小

下列关于久期的说法，不正确的是（）。

A.久期也称持续期

B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量

C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小

D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确

A. 久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析

B. 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

C. 久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）

D. 久期又称持续期

E. 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大

A．久期也称持续期

B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)

D．银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响

E．当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大