题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元
A.80
B.60
C.59
D.62
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A．59
B． 60
C． 62
D． 65
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第1题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。
第2题
某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，则套期保值比率为()。
A．0.5
B．0.44
C．0.4
D．1
第3题
根据材料回答8~11题：假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执
根据材料回答8~11题：
假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。
在该组合中，购进股票的数量为（）股。
A．0.3464
B．0.4346
C．0.4643
D．0.6434
第4题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是62元，到期
时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33．33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述正确的是（）。
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A.期权的套期保值比率为0．4152
B.投资人应购买此期权，同时卖空0．5142股的股票，并投资22．69元于无风险证券，可套利0．16元
C.套利活动促使期权只能定价为8元
D.套利活动促使期权只能定价为7．84元
第5题
假设该公司的股票现在市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为48元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者下降25%，年无风险报价利率为4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列说法错误的有（）
A．股价上行时期权到期日价值12元
B．套期保值比率为0.8
C．购买股票支出20.57元
D．以无风险利率借入14元
第6题
某公司的股票现在的市价是80元，有一股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85，到期时间为6个
月。6个月以后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，则套期保值比率为（）。
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A．0.4
B．0.42
C．0.5
D．1
第7题
假设ABC公司的股票现在的市价为56．26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期
时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42．21％，或者下降29．68％。无风险利率为每年4％，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元。
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A.7．78
B.5．93
C.6．26
D.4．37
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