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[单选题]
某股票当前价格为64.00港元，以下该股票看涨期权中，内涵价值大于零的有（）。Ⅰ.执行价格和权利金分别为62.50港元和2.75港元Ⅱ.执行价格和权利金分别为67.50港元和0.80港元Ⅲ.执行价格和权利金分别为60.00港元和4.50港元Ⅳ.执行价格和权利金分别为70.00港元和0.30港元
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第1题
某股票当前价为50元，无风险利率为5%。执行价为45元3个月期欧式看涨期权价格为7元，隐含波动率为37.38;执行价为55元6个月期欧式看涨期权的价格为2.9，隐含波动率为30.77，期权价格与BS公式的理论价格一致。()
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第2题
某股票当前价格为88.75港元，其看跌期权A的执行价格为110港元，期权费为21.50港元，另一股票当前价格为63.95港元，其看跌期权B的执行价格与期权费分别为67.5港元和4.85港元。比较A、B的内涵价值( )。
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A.A的内涵价值=21.25港元>B的内涵价值=3.55港元
B.A的内涵价值=3.55港元
C.A的内涵价值=B的内涵价值=3.55港元
D.A的内涵价值=0港元
E.A的内涵价值=3.55港元
第3题
某股票当前价格为88：75港元，其看跌期权A的执行价格为110港元，权利金为21.50港元，另一股票当前价格为63.95港元，其看跌期权8的执行价格与权利金分别为67.5港元和4.85港元。
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第 11 题 比较A、B的内涵价值（ ）。
第4题
某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为()元。
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A.800
B.500
C.300
D.-300
第6题
某投资者买入一手股票看跌期权，合约规模为100股/手，行权价为70元，该股票当前价格为65元，权利金为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者到期行权净收益为（ ）元。
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A.300
B.500
C.-300
D.800
第9题
某公司的可转换债券面值为1000元，转换价格是40元，当前市场价格为1200元，其标的股票当前的市场价格为45元，则下列计算正确的有（ ）。
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A.该债券的转换比例为25
B.该债券当前的转换价值为1125元
C.该债券当前的转换平价为48元
D.该债券转换升水75元
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