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[单选题]
下列关于时间序列模型,说法正确的是()。Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
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A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
第3题
A、均值函数可能不再是常数
B、方差函数可能不再是常数
C、自协方差函数可能不再是常数
D、时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化
E、不能直接建立ARMA(p,q)模型
第6题
A、确定性趋势序列也称为均值非平稳序列
B、确定性趋势序列也称为趋势平稳序列
C、确定性趋势序列中含有明确的时间变量
D、确定性趋势序列满足弱平稳的定义
第8题
A.序列均值是与时间无关的常数
B.序列方差是与时间无关的常数
C.序列的自协方差是与时间间隔和时间均无关的常数
D.序列的自协方差是只与时间间隔有关、与时间t无关的常数
E.序列方差与时间有关
第9题
A、直接对非平稳的时间序列变量进行回归,往往导致伪回归
B、检验序列平稳性常常采用单位根检验
C、非平稳的序列变量之间必定存在协整关系
D、因果关系检验是基于变量滞后值对应变量的预测能力
E、这种关系是否存在室判断计算模型是否为真的重要依据
第10题
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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