（）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ买入基差Ⅱ卖出基差Ⅲ基差的多头Ⅳ基差的空头

是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。 Ⅰ.买入基差 Ⅱ.卖出基差 Ⅲ.基差的多头 Ⅳ.基差的空头

A.I、Ⅲ

B.I、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

（ ）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。

A.买入基差

B.卖出基差

C.基差的多头

D.基差的空头

某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。

A.国债现货价格-国债期货价格×转换因子

B.国债期货价格-国债现货价格/转换因子

C.国债现货价格-国债期货价格/转换因子

D.国债现货价格×转换因子-国债期货价格

A．0．4861

B．0．4862

C．0．4863

D

此题为判断题(对，错)。

卖出国债现货、买入国债期货，特基差缔小平仓获利的策略是（ ）

A.买入基差策略

B.卖出基差策略

C.基差多头策略

D.基差空头策略

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

下列属于卖出国债基差的策略的是（ ）。

A.买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利

B.买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利

C.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利

D.卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利

国债（ ）是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以获得套利收益的交易策略。

A.期货套利

B.期现套利

C.跨期套利

D.交叉套利