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[单选题]

A公司希望以固定利率借入美元,B公司希望以固定利率借入日元。经即期汇率转换后,双方所需要的金额大体相等。经过税率调整后,两家公司可以得到的利率报价如下表所示。表A、B公司利率互换A、B两公司计划进行互换,其中某商业银行为做市商(即中介),该银行的净收益为0.5%,要求互换对交易双方具有相同的吸引力,在互换中确保银行承担所有的汇率风险。则互换之后,公司A以每年____的利率借入美

A.9.3%;9.7%

B.4.7%;9.7%

C.9.3%;6.2%

D.4.7%;6.2%

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第1题

X公司希望以固定利率借入美元,而Y公司希望以固定利率借入日元,而且本金用即期汇率计算价值很接近。市场对这两个公司的报价如下:

请设计一个货币互换,银行作为中介获得的报酬是50个基点,而且要求互换对双方具有同样的吸引力,汇率风险由银行承担。

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第2题

资本国际流动更多采用的是()形式。

A、固定利率债券

B、浮动利率贷款

C、固定利率贷款

D、浮动汇率债券

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第3题

A.20.4

B.-20.4

C.-20

D.-20

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第4题

利率平价说反映了( )之间的关系。

A.通货膨胀率

B.即期汇率

C.远期汇率

D.利率

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第5题

利率平价说反映了( )之间的关系。

A.通货膨胀率

B.即期汇率

C.远期汇率

D.利率

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第6题

远期交易最常见品种是()

A.远期汇率

B.即期汇率

C.远期利率

D.即期利率

E.间期利率

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第7题

A公司的记账本位币为人民币,其外币交易采用交易日即期汇率折算,按月计算汇兑损益。2010年1月5日,A公司从银行借入100万美元,期限为6个月,年利率为4%,借入当日的即期汇率为1美元-6.81元人民币。2010年7月5日,A公司以人民币归还该笔借款的本金及半年利息。2010年6月30日的即期汇率为1美元-6.86元人民币。2010年7月5日的即期汇率为1美元-6.87元人民币,2010年7月5日银行的美元卖出价为1美元-6.88元人民币。不考虑其他因素,则2010年7月5日,A公司就上述业务应确认的损益为( )万元人民币。

A.4

B.15.74

C.15.76

D.13.74

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第8题

假定日元和美元的年利率分别为4%和6%,现货市场上的即期汇率为每美元兑换105日元。根据利率平价理论,计算1年期的远期汇率。

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第9题

下列有关汇率的分类中,错误的是( )。

A.固定汇率和浮动汇率

B.即期汇率和远期汇率

C.名义利率和市场利率

D.名义利率和实际利率

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第10题

英镑年利率为9.5%,美元的年利率为7%,伦敦市场即期汇率为1英镑=1.96美元,则美元3个月远期汇率为( )美分。

A.贴水1.2

B.贴水14.4

C.升水1.2

D.升水14.4

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