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[单选题]
()是期权价格的变化与利率变化之间的比率,度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
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A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
第9题
A.波动率与期权价格成正比
B.平价期权对波动率变动最为敏感
C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。
D.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
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