詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（），用β系数衡量

A.全部风险

B.不可控制风险

C.系统性风险

D.股票市场风险

B．完全负相关股票的组合，风险能被弱化或分散

C．大部分投资组合都可以分散一部分风险，但不能完全消除

D．投资组合可以分散企业特有风险，而不是市场的系统风险

A. 完全正相关股票的组合，风险不能被弱化或分散

B. 完全负相关股票的组合，风险能被弱化或分散

C. 大部分投资组合都可以分散一部分风险，但不能完全消除

D. 投资组合可以分散企业特有风险，而不是市场的系统风险

B．非系统风险和可分散风险

C．系统风险和市场风险

D．系统风险和非系统风险

B．特定公司风险

C．独特风险

D．市场风险

B．8．25％

C．9．25％

D．10．25％

此题为判断题(对，错)。

A、均处于均衡

B、存在套利机会

C、都被低估

D、都是公平定价的