（）是指在一定的持有期给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是（ ）。

A．VaR方法

B．历史模拟法

C．蒙特卡洛法

D．方差一协方差

E．相关性模型

“风险价值”是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在（ ）损失。

A.期望

B.最小

C.最大

D.相对

VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在( )损失。

A．期望

B．最小

C．最大

D．相对

风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资 产价值造成的（ ）损失。

A.最大

B.最小

C.平均

D.预期

下列关于VaR的描述正确的有( )

A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

B．风险价值是以概率百分比表示的价值

C．如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

D．风险价值并非是指实际发生的最大损失

E．VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期

风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对（ ）造成的最大损失。

A.资产价值

B.市场价值

C.成本价值

D.信用价值

下列关于VaR的描述正确的有（ ）

A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

B. 风险价值是以概率百分比表示的价值

C. 如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

D. 风险价值并非是指实际发生的最大损失

E. VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期

下列关于VaR的描述中,正确的有( )。

A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率,汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸,资产组合或机构造成的最大损失

B．风险价值是以概率百分比表示的价值

C．如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短;反之,时间间隔就应该长

D．风险价值并非是指实际发生的最大损失

E．VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期

A．市场价值

B．重估价值

C．损失价值

D．风险价值（VAR）

A.最大

B.潜在最大

C.最小

D.潜在最小