题目内容
（请给出正确答案）
A.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
B.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的非系统性风险；承担额外的系统性风险将不会给投资者带来收益
C.CAPM的一个假设即所有的投资者都进行充分分散化的投资，因此没有投资者会“关心”非系统性风险
D.β系数表示资产对市场收益变动的敏感度
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第1题
B．如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同
C．对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大
D．如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率
第2题
B．如果β=1.4，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率下降14%
C．如果β=0.7，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率下降7%
D．如果β=1.2，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率上涨12%
第3题
A. 在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大
B. 若投资组合的β等于1，表明该组合没有市场风险
C. 在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β较大
D. 股票的预期收益率与β值线性相关
第4题
B．β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小
C．β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D．β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
第6题
A. 特定资产组合的必要收益率只受市场组合的平均收益率Rm的影响
B. 某资产的风险附加率是市场风险溢价率(市场风险补偿程度)与该资产系统风险系数的乘积
C. 资本资产定价模型的表达形式：Ri=Rf+β×(Rm-Rf)
D. 市场风险溢价率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则证券市场线的斜率(Rm-Rf)的值就小
第7题
B．如果市场风险溢酬提高 ,则市场上所有资产的必要收益率均提高
C．市场上所有资产的β系数都应当是正数
D．如果市场对风险的平均容忍程度越高 ,则市场风险溢酬越小
第8题
B．β系数法适用于股权被频繁交易的上市公司的评估
C．β系数反映某一只股票的股价变动相对于大盘的表现情形，体现其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度
D．Rm表示市场平均风险报酬率或系统性市场风险报酬率
第9题
A. β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大
B. β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小
C. β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D. β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
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