题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法不包括（）
A.统计违约模型
B.内部违约经验
C.映射外部数据
D.高级计量法
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A．VaR法
B．统计模型
C．历史经验违约率
D．外部评级映射
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第3题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（ ）。
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A.违约风险暴露
B.专家判断法
C.映射外部数据
D.内部违约经验
E.统计违约模型
第5题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括( )。
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A.统计模型
B.VAR法
C.历史违约经验
D.外部评级映射
E.五级分类法
第6题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（ ）。
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A.统计模型
B.VAR法
C.历史违约经验
D.外部评级映射
E.五级分类法
第8题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（ ）。
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A.统计模型
B.VAR法
C.历史违约经验
D.外部评级映射
E.五级分类法
第9题
以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是（ ）。
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A.外部违约经验
B.内部违约经验
C.映射外部数据
D.统计违约模型
第10题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（）
A．必须自行估计每笔债项的违约损失率
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B．由监管当局根据资产类别给定违约损失率
C．参照中国人民银行相关规定给出违约损失率
D．由外部信用评级机构给出违约损失率
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