反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标包括（）

下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。

A.当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零

B.持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险

C.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率 的协方差有关

D.系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散

E.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组织中，整体风险降低的速度会越来越慢

下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。

A.当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零

B.持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险

C.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率 的协方差有关

D.系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散

E.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组织中，整体风险降低的速度会越来越慢

下列有关证券组合风险的表述，正确的有( )。

A. 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零

B. 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险

C. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率

的协方差有关

D. 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散

E. 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组织中，整体风险降低的速度会越来越慢

下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。

A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关

B.当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零

C.持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

E.系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散

A. 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券

B. 如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券

C. 如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券

D. 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券

E. 如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券

A、投资组合的多样化程度越大，该投资组合的标准差越大

B、标准差用于确定应适用于投资组合的风险溢价金额

C、标准差仅测量投资组合的系统风险

D、投资组合的标准差等于投资组合中持有的单个证券的标准差的加权平均数

风险是指不确定性所引起的，由于对未来结果赋予期望所带来的无法实现该结果的可能性，风险的度量在理财计算中具有非常重要的地位。以下有关风险的度量的说法正确的有( )。

A．风险包括宏观经济风险、财务风险、人身风险等

B．对于股票投资，用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平，不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度

C．衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行

D．β系数可以衡量公司的特有风险

E．对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险

无差异曲线是对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(或无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列( )特征。

A．无差异曲线向左上方倾斜

B．无差异曲线向右上方倾斜

C．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高

D．无差异曲线之间互不相交

无差异曲线足对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（ ）特征。

A．无差异曲线向左上方倾斜

B．无差异曲线向右上方倾斜

C．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高

D．无曲线之间互不相交

A、表明多元化的投资组合对市场风险的影响

B、代表了构成组合的所有投资期望收益的加权平均

C、提供了一个评估不同股票或投资组合优点的标准

D、表明一个投资组合中两个股票收益一致变动的程度