下列关于投资组合风险的表述中，正确的有（）

下列关于投资组合风险的表述中，正确的有：

A.可分散风险属于系统性风险

B.可分散风险通常用β系数来度量

C.不可分散风险通常用β系数来度量

D.不可分散风险属于特定公司的风险

E.投资组合的总风险可以分为可分散风险与不可分散风险

A．投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B．充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关

C．资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系

D．只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的系统风险小于市场风险

A．两项证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B．投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C．投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D．投资组合能够分散掉的是非系统风险

  下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是

A、证券投资组合能消除大部分系统风险

B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C、当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险

D、当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

下列有关证券投资风险的表述中，正确的有 （ ）。

A．证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种

B．公司特有风险是不可分散风险

C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉

下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。

A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种

B．公司特别风险是不可分散风险

C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉

下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是( )。A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的系统风险D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有( )。

A、单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的期望报酬率

B、当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零

C、某证券的风险报酬率是该项证券的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合要求的报酬率与无风险报酬率之差

D、在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数的加权平均数等于1

下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（ ）

A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

下列关于投资组合理论的表述中，正确的是()。

A、投资组合能消除大部分系统性风险

B、投资组合的总规模越大，承担的风险就越大

C、财务风险是无法通过投资组合分散掉的

D、一般情况下随着更多的资产加入到投资组合之中，整体风险降低的速度越来越慢