题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1 元，一年期无风险利率为 6%。该股票6个月后的远期价格等于（）元

A.38.19

B.38.89

C.39.19

D.39

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第1题

某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1元，一年期无风险利率为6%。若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是（）元

A．0

B．38.19

C．38.89

D．39

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第2题

某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30元，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，交易单位为100。请问：1 该远期价格等于多少?若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始价值等于多少?2 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少?

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第3题

一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利，6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元，无风险年利率为6%（对任何到期日适用，连续复利计息）。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为

A、远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为0

B、远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为正

C、远期价格为38美元；远期合约的初始价值为0

D、远期价格为38美元；远期合约的初始价格无法判断

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第4题

某投资者买入一只股票的看跌期权，当股票的市场价格低于执行价格时，该投资者应该行使期权，获得收益（）

A．正确

B．错误

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第5题

某只股票当前价格为100元，该股票在1年内不支付任何红利；当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。你看好该股票，希望买入。但你一年后才有会有现金用于股票投资，希望签订该股票的远期合约，约定一年后该股票的买入价格。现在有人愿意与你签订远期合约，但要求一年的买卖价格为108元。那么你应该选择：

A、签订远期合约，1年后以108元买入股票。

B、不签订远期合约，也不购买股票。

C、不签订合约，直接借入100元（期限1年，利率5%）买入该股票。待一年后，用收入的现金归还该笔借款本利和。

D、以上做法都不对。

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第6题

此题为判断题(对，错)。

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第7题

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为( )。

A、30.86元

B、31.86元

C、32.75元

D、31.75元

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第8题

假定你签署了一个无股息股票上6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为12%（连续复利），远期价格为

A、26.61

B、28.25

C、31.86

D、33.82

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第9题

假定某无红利支付股票目前的市场价格为100元，已知市场无风险年利率为5%（每年复利一次），该股票一年期远期合约价格为110。套利组合策略中应包括（）。

A、借入资金

B、买入股票

C、买入股票远期

D、卖空股票远期

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第10题

某投资者打算购买

A.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股M的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6 ; (2)股票B的收益率期望值等于0.12 ，贝塔系数等于1.2 ;(3)股票C的收益率期望值等于0.08 ，贝塔系数等于0.8 ，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5 ，在股票C上的投资比例为0.3 ，那么() I：在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C II：该投资者的组合p系数等子0.96 III：该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV：该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

B.I、II、III

C.I、II、IV

D.II、III、IV

E.II、III

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