巴塞尔协议Ⅱ框架下商业银行信用风险的资本的计算方法包括()
A.标准法
B.内部评级法
C.权重法
D.内部模型法
A.标准法
B.内部评级法
C.权重法
D.内部模型法
第1题
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景:
近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。
根据以上案例描述,回答下列6小题。
(1)区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性包括( )。(多选题)
A.当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险
B.当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险
C.当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险
D.当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险
E.在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性
(2)以下哪项不属于交易对手信用风险的计量?( )(单选题)
A.交易对手信用风险暴露的计量
B.对交易对手信用风险的定价
C.交易对手信用风险暴露数据
D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
(3)关于交易对手信用风险,下列说法中错误的是( )。(单选题)
A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.计量交易对手信用风险加权资产前,需要先获得交易对手信用风险暴露数据
(4)交易对手信用风险的来源包括( )。(多选题)
A.利率掉期
B.CDS
C.逆同购
D.证券借贷
E.即期外汇买卖
(5)下列关于交易对手信用风险暴露的计量,表述错误的是( )。(单选题)
A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C.在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
D.对于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法
第2题
风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景-近些来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并且明确了违约风险暴露的加总方式。
根据上述案例描述,回答下列小题。
区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性包括()。(多项选择题)
A.当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险
B.当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险
C.当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险
D.当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险
E.在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性
交易对手信用风险的来源包括()。(多项选择题)A.CDS
B.利率掉期
C.逆同购
D.证券借贷
E.即期外汇买卖
下列选项中,不属于交易对手信用风险计量的是()。(单项选择题)A.交易对手信用风险暴露数据
B.对交易对手信用风险的定价
C.交易对手信用风险暴露的计量
D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
下列关于交易对手信用风险暴露的计量,表述错误的是()。(单项选择题)A.在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
D.对于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法
下列加强交易对手信用风险管理的方法中,正确的有()。(多项选择题)A.在未来管理中,加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理
B.在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理
C.在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统
D.在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度
E.在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
关于交易对手信用风险,下列说法中错误的是()。(单项选择题)A.计量交易对手信用风险加权资产前,需要先获得交易对手信用风险暴露数据
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!
第7题
??A.风险资产的测算反映了金融市场上的信用风险、市场风险以及操作风险
??B.在确定资本充足率时,增加了风险权数划分的档次
??C.要求参与国银行使用相同的公式和相同的风险权数计算资本充足率
??D.《巴塞尔协议Ⅱ》的标准法引入了内部评级
第9题
A. 第三支柱规定的披露应每半年进行一次
B. 有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露应每年一次
C. 采用内部评级法、信用缓释技术和资产证券化的银行必须披露有关信息,但出于竞争方面因素的考虑,银行的专有信息则无须披露
D. 大的国际活跃银行和其他大银行必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分
E. 根据信息的重要程度,银行从巴塞尔协议Ⅱ的适用范围、资本构成、资本充足率及风险暴露和评估四个方面进行披露
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