以下哪个债券对利率的敏感性最高()
A.1 年期国债
B.2 年期国债
C.10 年期国债
D.30 年期国债
A.1 年期国债
B.2 年期国债
C.10 年期国债
D.30 年期国债
第1题
A.市场利率高于票面利率时,其他条件相同的长期债券的价值远高于短期债券价值
B.市场利率高于票面利率时,债券的价值会高于票面价值
C.市场利率低于票面利率时,其他条件相同的长期债券的价值远高于短期债券价值
D.市场利率低于票面利率时,其他条件相同的短期债券的价值远高于长期债券价值
第2题
A.在其他要素相同的情况下,票面息票率高的债券利率敏感性相对要低一些
B.相对麦考莱久期,利率变化的幅度越小,用修正久期来衡量债券价格变动更准确
C.当利率变化时,到期期限比麦考莱久期更能准确地衡量价格变化
D.当利率变化时,修正久期比麦考莱久期更能准确地衡量价格变化
第3题
A.在其他要素相同的情况下,票面息票率高的债券利率敏感性相对要低一些
B.相对麦考莱久期,利率变化的幅度越小,用修正久期来衡量债券价格变动更准确
C.当利率变化时,到期期限比麦考莱久期更能准确地衡量价格变化
D.当利率变化时,修正久期比麦考莱久期更能准确地衡量价格变化
第4题
A.利率敏感部位=贷款-存款-债券投资额
B.利率敏感度分析是衡量国内利率水平发生突发性重大变化或明显的趋势变化对家庭净资产的影响程度,以便家庭提前做好应有的应变措施
C.利率到期结构可用来衡量固定利率下市场利率变化和后续资金流量对存款收益率的实际影响
D.根据利率敏感度分析,当利率向上趋势明显时,存款应尽量选择固定利率,贷款则应尽早偿还。当利率向下趋势明显时,存款应尽量选择浮动利率,贷款则应尽早偿还。利率敏感部位越高,利率变动对净资产的影响越大
第5题
A.债券Ⅰ,因为有更高的到期收益率
B.债券Ⅰ,因为到期时间更长
C.债券Ⅱ,因为久期更长
D.有相同的敏感性,因为两者的到期收益率相同
第6题
A.未偿长期债券票面利率和收益率会随着经济因素的变化而变化
B.票面利率为9%一年就到期的25年期债券,比同一家公司发行的票面利率为9%一年就到期的10年期债券利率风险更高
C.对于长期债券而言,在给定利率变化条件下,债券到期时间越长,价格敏感性越大
D.还有一年就到期的债券比还有15年到期的债券有更高的利率风险。
第7题
A.由于存在凸性,债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数而不是直线函数
B.凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差,更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C.凸性对于投资者是有利的,在其他情况相同时,投资者应当选择凸性更高的债券进行投资
D.当预期利率波动较大时,较高的凸性不利于投资者提高债券投资收益
第8题
A.大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示,这条曲线的曲率就被称作债券的凸性
B.凸性可以更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C.在其他情况相同时,投资者应当选择凸性更高的债券进行投资
D.当预期利率波动较大时,较低的凸性有利于投资者提高债券投资收益
第9题
A、债券价格与到期收益率之间存在反向变动关系
B、债券价格对收益率的敏感性与该债券当前销售的到期收益率呈负相关关系
C、高息票利率的债券价格比低息票利率的债券价格对利率变化的敏感性较低
D、债券到期收益率的增加所导致的债券价格下降的幅度高于与到期收益率等规模下降所引起的债券价格上升的幅度
第10题
B、票面利率为9%、期限为25年的债券比同一家公司发行的同是一年内到期的、票面利率为9%、期限为10年的债券的利率风险更高
C、对于长期债券来说,价格对于利率变动的敏感性随着到期日的时间而变化。时间越长,敏感性越高
D、一年到期债券的利率风险高于15年到期的债券
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