商业银行不应完全依赖于，应将债券投资信用评级纳入信用风险内部评级管理体系或者建立独立的债券投资评级管理体系（）

A．风险管理

B．授信管理

C．合规管理

D．系统管理

A. 经济资本配置

B. 贷款定价

C. 计提准备金

D. 限额管理

E. 经风险调整的绩效考核

A．权重法

B．指标法

C．高级法

D．初级法

A. 验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性

B. 验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进

C. 验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段

D. 验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境

E. 验证是银行优化内部评级模型的重要手段

此题为判断题(对，错)。

《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（ ）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.违约原因

E.期限

A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言

B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关

C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关

D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

简述商业银行信用风险的主要管理策略

A．企业债券

B．公司债券（不含可交换债券）

C．金融机构（除政策性银行）发行的普通金融债

D．在境外市场发行的各类境外债