在已知行权价、期权有效期、无风险利率和标的资产的情况下，期权价格变化的唯一来源就是股票价格的变化，股票价格是影响期权价格的最根本因素。

影响期权价格的因素有( )。

Ⅰ.期权的有效期

Ⅱ.无风险利率水平

Ⅲ.合约标的资产的分红

Ⅳ.标的资产价格的波动率

A、Ⅰ和Ⅱ

B、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

在期权有效期内标的资产产生的收益将使期权价格下降。（ ）

在期权有效期内标的资产产生收益将使期权价格下降。( )

此题为判断题(对，错)。

B／S期权定价模型中的期权价格取决于( )。

A．标的资产市场价格

B．行权价格

C．到期期限

D．无风险利率

E．标的资产价格波动率

在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格（ ），使看跌期权价格（ ）。

A. 下降，下降

B. 上升，上升

C. 上升，下降

D. 下降，上升

金融期权的主要风险指标Delta=()。

A.期权价格变化/期权标的证券价格变化

B.期权标的证券变化/期权价格变化

C.期权价格变化/无风险利率变化

D.无风险利率变化/期权价格变化

已知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克一斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与P_P

根据期权定价理论，欧式看涨期权的价值主要取决于( )。

A．行权方式

B．期权期限

C．标的资产的价格波动率

D．期权执行价

E．市场无风险利率

在期权有效期内，基础资产产生的收益将会使看涨期权价格上升。 （ ）

影响期权价值的主要因素包括（ ）。

A.标的资产的市场价格

B.期权的执行价格

C.期权的到期期限

D.标的资产价格的波动率、货币利率

E.标的资产历史平均收益率