题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
货币互换信用套利（题干） 公司A想借入5年期2000万美元借款，公司B想借入5年期1000万英镑借款。当前汇率恰好为1英镑兑2美元。市场向A、B提供的美元贷款利率分别为6%、6.8%，英镑贷款利率分别为7.2%、8.8%。 （1）A和B在美元市场上利差为（），英镑市场上利差为（），说明A在（）（填“美元”或“英镑”）市场上有相对优势，B在（）（填“美元”或“英镑”）市场上有相对优势。
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第1题
货币互换信用套利（续2） （3）通过合作，A、B总共可以降低的利率为（ ），双方平分这部分利益，可以分别降低借款利率（ ），即A最终借入了其想借的（ ）（填“美元”或“英镑”），且利率水平为（ ），而B最终借入了其想借的（ ）（填“美元”或“英镑”），且利率水平为（ ）。（注：不考虑货币币种的差别）
第2题
请根据以上资料回答下列问题：
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假设英镑和美元汇率为1英镑-1.5美元。甲公司想借入5年期的1000万英镑借款，乙公司想借入5年期的1500万美元借款。市场向它们提供的固定利率如表所示：
通过货币互换之后，甲公司最终的融资成本为（ ）。 查看材料
A.8.80%
B.10.00%
C.10.8%
D.11.2%
第3题
公司A和公司B面临如表7．4所示的利率(经税率调节后)。
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假定公司A想以浮动利率借入美元，公司B想以固定利率借入加拿大元。一家金融机构计划安排一个货币互换并想从中盈利50个基点。如果这一互换对于公司A和公司B有同样的吸引力，公司A和公司B最终支付的利率分别为多少?
第4题
货币互换信用套利（续3） （4）A、B在借入优势货币后，需签订货币互换协议。如果A给B支付美元利率6.8%，则B应给A支付英镑利率（ ）；如果B给A支付英镑利率7.2%，则A应给B支付美元利率（ ）。
第6题
A和B进行美元和英镑的一年付息的货币互换，A借美元给B，B借英镑给A，那么A付6%GBP现金流给B，B付5%USD现金流给A；如果合同开始时即期汇率是1.75 USD/GBP，那么A付给B 175 million美元的本金，B付给A 100 million英镑的本金，假定美国和英国的利率期限结构是平的，各为2%和4%，现在的即期汇率是1.5USD-1GBP。计算货币互换的价值。
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第7题
A公司和B公司都希望取得一笔美元的贷款，假设A公司需要浮动利率借款，B公司需要固定利率借款，如果A公司和B公司分别以固定利率和浮动利率借款，然后交换各自的利息负担，则双方都能达到节约利息开支的目的。这一交换过程就是货币互换。()
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第8题
下列关于跨币种套利的说法，正确的有（ ）。
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A.预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约的同时，买进B货币期货合约
B.预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则卖出A货币期货合约的同时，买进B货币期货合约
C.预期A货币对美元汇率不变，B货币对美元升值，则买进A货币期货合约的同时，卖出B货币期货合约
D.预期B货币对美元汇率不变，A货币对美元升值，则卖出A货币期货合约的同时，买进B货币期货合约
第10题
进行跨币种套利的经验法则包括（ ）。
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A.预期两种货币都对美元贬值，但A货币的贬值速度比B货币快，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
B.预期两种货币都对美元升值，但A货币的升值速度比B货币快，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约
C.预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期合约
D.预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期合约
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