【判断题】亚式期权又称为平均价格期权，收益取决于标的资产在一段时间内的平均价格。

A、亚式期权的持有者可以在期权有效期内想卖方做一次喊价，这样期权到期时持有者的收益等于普通期权收益与喊价时期权内涵值的最大值。

B、亚式期权指的是在远东地区交易的期权。

C、亚式期权的收益同标的资产在期权有效期内价格的算术平均值有关。

D、亚式期权可以涉及多种风险资产。

()期权合约的价值取决于敲定价格(或执行价格)与基础资产价格在一段时间内的平均值的比较。

A.亚式期权

B.回溯期权

C.挡板期权

D.数字期权

()期权合约的价值取决于敲定价格(或执行价格)与基础资产价格在一段时间内的平均值的比较。

A.回溯期权

B.挡板期权

C.数字期权

D.亚式期权

估计一个刚刚开始的6个月期限的欧式平均价格看涨期权的价格，期权标的资产为无股息股票。初始的股票价格为30美元，执行价格为30美元，无风险利率为5％，股票价格的波动率为30％。

根据看涨期权一看跌期权平价定理，下列公式正确的有( )。

A．标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值

B．看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值

C．看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格=执行价格

D．看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值

某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（ ）。

A．实值期权

B．虚值期权

C．平值期权

D．零值期权

某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（ ）。

某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（ ）。

布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。

A．标的资产的现行价格

B．看涨期权的执行价格

C．连续复利计算的标的资产年收益率的标准差

D．连续复利的无风险年利率