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[单选题]

15. 拥 有 无 红 利 支 付 的 美 式 看 涨 期 权 多 头 的 投 资 者 有 可 能 采 取 下 列 行 动 中 的 哪 些 ? 说 明 理 由 。

A.一 旦 有 钱 可 赚 就 立 即 执 行 期 权

B. 当 股 价 跌 到 执 行 价 格 以 下 时 ,购 买 一 补 偿 性 的 看 跌 期 权

C. 当 期 权 处 于 深 度 实 值 时 ,投 资 者 可 以 提 前 执 行 期 权

D. 对 于 投 资 者 而 言 ,提 前 执 行 该 期 权 可 能 是 不 明 智 的

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第1题

为什么提前执行无红利支付的美式股票看涨期权不是最好的?
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第2题

在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸(标的资产无红利支付)的最好方式是()。

A. 执行期权

B. 出售期权

C. 对冲期权

D. 没有最优方法

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第3题

关于到期日之前的期权价值,下列表述中,正确的是()

A、美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值

B、欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值

C、美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

D、欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值

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第4题

无股利美式看涨期权和欧式看涨期权的价格相同:
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第5题

无股息股票的美式看涨期权和欧式看涨期权的期权费相同。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题

在本题中。将推导欧式期权(在到期之前支付红利)的看涨期权与看跌期权平价关系。为了简化起见,假定股票到期日支付了D美元/股的红利。 a.在期权到期日。股票加看跌期权头寸的价值是多少? b.现在考虑一资产组合,包含一看涨期权,一零息票债券,两者期限相同,债券面值(x+D)。该资产组合在期权到期日的价格是多少?如果不考虑股票价格,投资者会发现其价值等于股票加看跌期权资产组合的价值。 c.a和b中两个资产组合的成本是多少?使两个成本相等,投资者就能推出看涨期权与看跌期权平价关系,即式S0+P=C+PV(X+D)。

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第7题

下列交易者中,潜在盈利有可能无限大的是( )。

A.期货购买者

B.看涨期权出售者

C.看涨期权购买者

D.期货出售者

E.看跌期权的出售者

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第8题

[图]A、看涨期权 空头B、看涨期权 多头C、看跌期权 空头D...

A、看涨期权 空头

B、看涨期权 多头

C、看跌期权 空头

D、看跌期权 多头

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第9题

对于“看跌期权多头”和“看涨期权空头”两种期权投资策略,下列说法正确的是( )

A、投资者都将享有未来交易标的资产的权利而非承担义务

B、投资者都将承担未来交易标的资产的义务而非享有权利

C、投资者都是标的资产的潜在买方

D、投资者都是标的资产的潜在卖方

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第10题

无股息的美式看涨期权 ()提前行权,无股息的美式看跌期权()提前行权。
A、会,不会

B、不会, 会

C、不会, 不会

D、会,会

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