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风险中性定价法假定所有投资者都是风险偏好型的投资者。
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第1题
A. 风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖
B. 定价过程需要计算风险资产的预期收益率
C. 定价过程需要计算不同的贴现率
D. 风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位
第2题
A.风险中性定价理论是指现实世界中投资者的风险态度是中性的
B.弱势效率市场假说意味着股票未来价格与股票的历史价格无关,技术分析无效
C.我国公司的融资偏好与公司财物理论中的融资偏好次序理论是相一致的
D.证券的系统性风险可以用投资收益率的标准差来衡量
第3题
A.风险中性定价理论是指现实世界中投资者的风险态度是中性的
B.利率期限结构反映了特定时刻市场上不同到期时间的零息票债券到期收益率
C.弱式效率市场假说意味着股票未来价格与股票的历史价格无关,技术分析无效
D.我国公司的融资偏好与公司财务理论中的融资偏好次序理论是相一致的
第4题
A.风险中性定价理论是指现实世界中投资者的风险态度是中性的
B.利率期限结构反映了特定时刻市场上不同到期时间的零息票债券到期收益率
C.弱式效率市场假说意味着股票未来价格与股票的历史价格无关,技术分析无效
D.我国公司的融资偏好与公司财务理论中的融资偏好次序理论是相一致的
第9题
A、标的资产的预期收益率不会对衍生证券的价值产生影响
B、所有证券的预期收益率都等于无风险利率
C、所有投资者并不需要额外的收益来吸引他们承担风险
D、主观风险收益偏好会对衍生证券的价值产生影响
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