题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
设时间序列Yt~I(2),Xt~I(3),则Yt与Xt之间是不存在协整关系
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第1题
设时间序列Yt~I(1),Xt~I(1),如果,是平稳时间序列,其中a、b为常数,则Xt与Yt之间的关系是
A、不协整
B、协整
C、1阶协整
D、2阶协整
第2题
A、Yt~I(0)
B、Yt~I(3)
C、Yt~I(2)
D、Yt~I(4)
第6题
设时间序列,,如果是平稳时间序列,其中a、b为常数,则与之间的关系是( )
A、不协整
B、协整
C、1阶协整
D、2阶协整
第7题
A、Xt的期望为常数
B、Xt的方差为常数
C、Xt 与 Xt-j 的协方差,仅与 t 有关
D、Xt 的协方差可能为零,也可能不为零
第8题
A、非平稳变量之间的回归可能会产生伪回归问题
B、协整关系可以通过对回归残差的单位根检验来确定
C、若两个非平稳变量是协整的,则这两个变量一定是一阶单整的
D、若两个一阶单整序列的某种非零线性组合是平稳的,它们就是协整的
第9题
A、如果存在协整关系,协整向量不唯一
B、如果存在协整关系,说明变量见存在长期均衡关系
C、如果存在协整关系,各变量的随机趋势一定不独立
D、有n个非平稳序列,则最多有n个线性独立的协整向量
第10题
1. 若、,建立回归模型,利用EG两步法对时间序列{}、{}进行协整检验,则下列说法正确的是( )
A、EG两步法需要分别将{}、{}进行一阶差分
B、EG协整检验是双侧检验
C、EG两步法需要用OLS法估计残差序列
D、拒绝原假设说明被检验变量之间不存在协整关系
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