假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。

短期无风险利率越高，看涨期权的价格就越低。 ( )

此题为判断题(对，错)。

下列说法A的是( )。

A．期权的时间溢价=期权价值-内在价值

B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高。

C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消

如果其他因素不变，无风险利率越大，则看跌期权价格越低，看涨期权价格越高。

此题为判断题(对，错)。

影响期权价格的因素有( )。

Ⅰ.期权的有效期

Ⅱ.无风险利率水平

Ⅲ.合约标的资产的分红

Ⅳ.标的资产价格的波动率

A、Ⅰ和Ⅱ

B、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列说法A的是( )。

A．期权的时间溢价＝期权价值－内在价值

B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高

C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

D．如果已经到了到期时间，则期权的时间溢价＝0

在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。

A.期权的执行价格

B.期权期限

C.股票价格波动率

D.无风险利率

E.现金股利

假设某期货的当前价格为30。无风险利率为每年5％。一个3个月期、执行价格为28的美式看涨期货期权的价格为4。计算一个3个月期、执行价格为28的美式看跌期货期权的价格上下限。

以下因素的变动会导致看跌期权价格相应上涨的是()。

A．期权协议价格增加

B．无风险利率下降

C．标的资产价格的波动率增加

D．标的资产的收益增加

以下因素的变动会导致看跌期权价格相应上涨的是( )。

A．期权协议价格增加

B．无风险利率下降

C．标的资产价格的波动率增加

D．标的资产的收益增加

短期无风险利率越高，看涨期权的价格就越低。 ( )

A．正确

B．错误