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下列关于投资组合的风险说法正确的有()
A.投资组合中持有的资产种类越多,风险分散效应越大
B.投资组合的方差等于两种资产收益率的方差的加权平均数,加上两种资产的协方差
C.投资组合的标准差一定小于单个资产的标准差
D.投资组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数
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A.投资组合中持有的资产种类越多,风险分散效应越大
B.投资组合的方差等于两种资产收益率的方差的加权平均数,加上两种资产的协方差
C.投资组合的标准差一定小于单个资产的标准差
D.投资组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数
第4题
A.如果能以无风险利率自由借贷,则投资组合的有效边界会发生变化,变为资本市场线
B.多种证券组合的有效集是一个平面
C.如果两种证券组合的有效集与机会集重合,则说明相关系数较大
D.资本市场线的斜率代表风险的市场价格
第5题
A.基金管理人通过构建投资组合,只能将市场上的非系统风险分散掉
B.基金管理人通过构建投资组合,可以将市场上所有的投资风险分散掉
C.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
D.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
第6题
A.通过投资组合可以分散个股风险
B.一般来说,周期性明显的行业风险相对较小
C.一般来说,固定成本高的行业风险相对较小
D.一般来说,价格成本弹性小的行业风险较大
E.一般来说,业绩好并且可以持续增长的公司风险较大
第7题
B.房地产业是最早应用组合投资管理的行业
C.组合投资可以在风险既定的条件下实现收益的最大化
D.组合投资可以在收益既定的前提下使风险尽可能降低
第8题
A.通过投资组合可以分散个股风险
B.一般来说,周期性明显的行业风险相对较小
C.一般来说,固定成本高的行业风险相对较大
D.一般来说,价格成本弹性小的行业风险较小
E.一般来说,业绩好并且可以持续增长的公司风险较小
第9题
A.通过投资组合可以分散个股风险
B.一般来说,周期性明显的行业风险相对较小
C.一般来说,固定成本高的行业风险相对较大
D.一般来说,价格成本弹性小的行业风险较小
E.一般来说,业绩好并且可以持续增长的公司风险较小
第10题
A.通过投资组合可以分散个股风险
B.一般来说,周期性明显的行业风险相对较小
C.一般来说,固定成本高的行业风险相对较大
D.一般来说,价格成本弹性小的行业风险较小
E.一般来说,业绩好并且可以持续增长的公司风险较小
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