题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户层面的制定是为了支持（）的，即你关注的这些客户是否能为你带来收益和利润
A.财务目标
B.管理目标
C.经营目标
D.利润目标
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第2题
假设你有钱可以外借或用于购买能带来收益的资产，市场年利率为10％，但是该市场中的借款人有非常好的信用，以至于任何借款人拖欠其借款的风险是根本不存在的。一个所有者拥有第4题中所描述的资产(一项能保证在第二年末获得121美元回报的资产)，想把它卖给你。
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如果这项资产花90美元可以买到，你会购买它吗?(会／不会)如果你购买了它，那么你在投资上获得的利率将(大于／小于)10％。
第3题
你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%。
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(1)你的客户选择投资70%于你的基金，30%于短期国债。他组合的期望收益率和方差是多少?
(2)假设你的风险组合投资如表6-2所示。
那么你的客户的投资头寸是怎样的?
(3)你的组合报酬-波动性比率是多少?你客户的呢?
(4)画出你的组合的资本配置线，斜率是多少?
(5)假设你的客户投资于你的组合权重为y，期望收益率为16%。
a.y是多少?
b.你客户组合的收益标准差是多少?
(6)假设你的客户偏好在标准差不大于18%的情况下最大化期望收益率，那么他的投资组合是怎样的?
(7)你客户的风险厌恶系数为A=3.5，他如何投资?
第4题
你的客户考虑是否将投入到你基金中的70％资金转投到消极型资产组合上。 a．向你的客户说明转投的不利之处。 b．向他显示你即便征收最大的费用额(在年底从你的基金的投资资金中扣除的一定比例)也仍然可以保证他投资于你的基金至少会和投资于消极型基金一样。(提示：费用将降低他的资本配置线的斜率，因为扣除费用减少了期望收益率。)
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第5题
假如你的客户决定将占总投资预算为y，的投资额投入到你的资产组合中。目标是获得16％的期望收益率。 a．y是多少? b．你的客户在三种股票上和短期国库券基金方面的投资比例各是多少? c．你的客户的资产组合收益率的标准差是多少?
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第6题
你的客户的风险厌恶程度为A=3．5 a．应将占总投资额的多少(y)投入到你的基金中? b．你的客户的最佳资产组合的期望收益率与标准差各是多少? 你估计一种消极资产组合(即所谓投资于模拟标准普尔500股票指数的风险性资产组合)的期望收益率为13％，同时标准差为25％，假定rf=8％。
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