常用的商业银行违约概率的计算方法有

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.期限

E.行业风险指数

计算商业银行特定客户的信用风险，需要计算()。

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.期限

E.行业风险指数

计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量? （ ）

A．违约概率

B．违约损失率

C．行业风险指数

D．期限

E．违约风险暴露

A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言

B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关

C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关

D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级初级法还是内部评级高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。下列陈述正确的是( )。

A．在内部评级法中违约概率是银行通过标准普尔信用等级计算出来的

B．在内部评级法中违约概率是银行通过穆迪信用等级计算出来的

C．PD是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

D．PD反映了信用资产实际的违约概率

目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于（ ）来计算信用风险的监管资本。

A.违约概率模型

B.信用评分模型

C.内部评级方法

D.以上都不对

商业银行在实行内部评级时，违约风险暴露(Exposure at default，EAD)是需要被计算的重要数值，下列陈述正确的是( )。

A．EAD是信用资产违约损失的概率

B．EAD对某项贷款承诺而言，是发生违约时可能被提取的贷款额

C．EAD是百分比形式的数据

D．在内部评级初级法中EAD由监管当局提供

以下关于客户信用评级，说法正确的是（ ）。

A．从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段

B．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级

C．20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D．违约概率模型能够直接估计客户的违约概率

E．一般来说，违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并在此基础上积累至少10年的数据

以下关于客户信用评级，说法正确的是( )。

A．从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段

B．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型．利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级

C．20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D．违约概率模型能够直接估计客户的违约概率

E．一般来说，违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并在此基础上积累至少10年的数据